Analyse de la littérature: lecture d'articles de Forni/Hallin/Lippi/Reichlin sur les modès dynamiques factoriels génélisés
TASK 1-1,Consistency of the fundamental statistics in the Gaussian case: Preuve la convergence uniforme presque sure en norme spectrale des estimateurs "lag window" de la densité spectrale. La technique est basée sur l'utilisation d'un epsilon net argument pour gérer les normes spectrales et sur une discrétisation en fréquence. Le controle des fréquences est rendue possible par un remarquable lemme adapté de Zigmund par Xiao et Wu.
TASK 2-2, Study of the autocovariance matrix between the past and the future in the limit regime: mise en évidence des équations gouvernant la résolvente de la matrice dans le régime des grandes dimensions. Le résultat montre que cette résolvente de comporte comme le produit tensoriel de l'équivalent déterministe dans le cas L=1 avec la matrice identité d'ordre L.